請教Matthew 大師

walter

How to make DMI (Directional Movement Index) explorer in MetaStock? Thanks!

admin

其實你可能問得太過籠統喇 ~

可知 DMI 的組成, 可以有很多的變化,  而那一個才是你想要的結果呢 ?

你先睇睇 DMI 的資料 (資料來自網上):

趨向指標DMI則是把每日的高低波動的幅度因素計算在內，來分析預測未來的走勢。

    應用如下(可同步運用在選擇權操作上)：

1.          當+DI曲線在-DI曲線上時，表示上升動能強於下降動能，所以+DI向上穿過-DI時，為買入信號。若ADX曲線伴隨上升，則股價的漲勢更強。 (可伴隨買入買權buy call。)

2.          當-DI曲線在+DI曲線上時，表示下升動能強於上降動能，所以-DI向上穿過+DI時，為賣出信號。若ADX曲線伴隨上升，則股價會出現較急跌勢。(可伴隨買入賣權buy put。)

3.          ADX曲線的功用是輔助判斷漲勢和跌勢的強弱是否延續的反轉信號。ADX在50以上的區間及20以下的區間有重要技術含義(實際運用須視商品特性而訂)，而其轉折點也是非常重要的買賣信號。

4.          當ADX曲線位於+DI曲線和-DI曲線的下方，特別在20以下時，代表股價處於整理期，應退出觀望(可伴隨賣出買權sell call或賣出賣權sell put或同步賣出，形成莊家策略。)；而 ADX曲線從20以下向上爬升時，不論當時股價是否漲跌，都可認定，將產生一段有相當幅度的行情。

5.          ADX曲線向上運行，代表目前的趨勢正在加強。此時若+DI曲線在其上，代表當前趨勢為上升行情；反之，如果-DI曲線在其上，代表當前趨勢為下跌行情。ADX曲線一旦高於50以上，由上升轉為下降，意味著之前的行情開始轉變。 (時間價值開始耗損，可將選擇權之買方進行獲利了結。)

6.          當ADX曲線在低檔愈久，也代表一種預告信號，一旦向上揚升，對期貨交易者而言，此時即將可能產生波段行情，主要可用在投入資金的比例(加減碼)。

 

 

算法簡介如下:

先算出DM值：包括+DM{正趨向變動值} 及 -DM{負趨向變動值}
 
須計算「+DM」、「-DM」、「真實+DM」、「真實-DM」、「+DM(14)」、「–DM(14)」

1.     把當日最高價減去前一日最高價 = +DM。

2.     前一日最低價減去當日最低價 = -DM。

3.     若+DM>-DM成立，且+DM大於0，則「真實+DM」= +DM，若+DM小於等於0，則「真實+DM」= 0。

4.     同理，若+DM<-DM且-DM大於0，則「真實-DM」= -DM，若-DM小於等於0，則「真實-DM」= 0。

5.     接下來計算 +DM(14)與 –DM(14)之值。

起始值：可先用前14天之「真實+DM」的平均數做為第一天之+DM(14)，用前14天之「真實-DM」的平均數做為第一天之-DM(14)，而後計算如下：

當日+DM(14)＝前一日+DM(14)*(13/14) + 當日真實+DM*(1/14)

當日-DM(14)＝前一日 -DM14*(13/14) + 當日真實 -DM*(1/14)

 

 

 

再算出TR值 (當日價格與前一日價格相比之最大波動值)

TR（True Range）為波動實值，其算法為取以下三值中的最大一值，如下:

1、為當日最高價減去當日最低價。

2、∣Ht-C(t－1)∣ 為當日最高價減去前一日收盤價的絕對值。

3、∣C(t－1)-Lt∣為前一日收盤價減去當日最低價絕對值。

公式TR＝MAX(Ht-Lt，∣Ht-C(t－1)∣，∣C(t－1)-Lt∣)

可簡化為 TR=MAX(H,L,前日收)-MIN(H,L,前日收)

再計算 TR(14)：起始值計算比照DM(14)之計算方式，取前14根做平均數。

當日TR(14)＝前一日TR14*(13/14) + 今日TR*(1/14)  

以上為合併DM值與TR值之呈現：

 

然後算出DI值

+DI(14)＝+DM(14)/ TR(14) * 100

-DI(14)＝-DM(14)/ TR(14) * 100

如果+DI(14)為36，代表上攻力道中有36﹪的價格變動是真實有效的，如果-DI(14)為20，代表下殺力道中有20價格變動是真實有效跌破的。而真實有效的值才可列入ADX的計算。

    例：以下列五個圖形來論，不論圖形之1、3、4之TR值都是相同的，因為前一根收盤被這一根的高低點包住，所以若+DM相同，其對+DI的貢獻度是一樣的；較不同的應是1與2的比較，一般來說圖形2是從空頭直接拉上來的，感覺好像是比較強，可是在+DI的解釋反而是較小的(因為分母TR大、分子+DM一樣)，代表圖2之後較易盤整；而下列對DI貢獻最大的為圖5，表示開高走高在多頭的意義也是最大的，也就是創新高的能力會直接反應在此指標上。

最後算出DX及ADX

ADX（趨向平均線）是用來判別14日內價格變動趨勢的明顯度，計算如下：

1、先取DX值：DX＝∣(+DI 14)- (-DI14)∣/ ((+DI14)+ (-DI14))。

再取ADX值：起始值計算比照DM(14)之計算方式，取前14根做平均數。

當日ADX(14)＝前一日ADX*(13/14) + 今日DX*(1/14)

2、ADX向上，表示價格變動的趨勢力量愈大，亦愈有可能產生連續行情，反之若向下，通常伴隨著是橫向整理。

ADX愈大、代表目前市場上潛藏的動能愈強，任何方向皆可能有波段產生。

 

admin

而於 MetaStock Explorer 內可以用於參考的程式有這一條:

PS Dynamic Momentum Index 1 (Signal)

ColA:

{Longs}
a:=Cross(30,DMI(C));
b:=Cross(Mov(C,5,S),C) OR (BarsSince(Cross(30,DMI(C)))=3 AND ROC(C,3,%)<0);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
state=1 AND Ref(state,-1)=0

 

ColB:
{Shorts}
a:=Cross(DMI(C),70);
b:=Cross(C,Mov(C,5,S)) OR (BarsSince(Cross(DMI(C),70))=3 AND ROC(C,3,%)>0);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
state=1 AND Ref(state,-1)=0

 

 

Filter:  colA OR colB

 

 

walter

谢谢 admin 的回复。